Аналитика от MTrading

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 ноября 2018 года

EURUSD

За предыдущие торговые сутки рынок продолжил продвигаться в нисходящем направлении, формируя медвежью коррекционную волну (В).

По-всей видимости, эта волна приняла форму нисходящего зигзага, и сейчас она либо полностью завершена, либо почти завершена. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка в рамках нового восходящего импульса (C).

GBPUSD

Вчера мы увидели продолжение снижения цены. Стало ясно, что рынок формирует финальную часть длительной и сложной коррекционной волны [x].

Скорее всего, сейчас подходит к завершению зигзагообразная волна y, и вскоре мы увидим рост рынка. Таким образом, согласно основному сценарию, в скором времени мы увидим рост валютной пары.

USDJPY

В соответствии с предыдущим обзором, рынок продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя импульс (3) of [C].

Построение бычьей волны находится в самом разгаре, поэтому в настоящий момент открытые длинные позиции пока можно не закрывать. Ситуация благоприятна для торговли.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USDCAD на 28.11.2018

По состоянию на 20 ноября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на канадский доллар биржи CME Group составили $23 млрд 910 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 16%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USDCAD.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 79%. Общий чистый перевес покупателей USDCAD в денежном эквиваленте составил $1 млрд 825 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок канадского доллара в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDCAD следующее: 54% покупателей и 46% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с сентября прошлого года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.3389.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3464.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный баланс (1.3168).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров (1.3066).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить уровень лимитных ордеров на покупку, который располагается по ценовой отметке 1.3274 как ближайший ключевой уровень поддержки.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (1.3333-1.3343), которая дополнительно усиливается страйком недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3373).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (1.3384-1.3404), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 29.11.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась более чем на 34%. Это свидетельствует об общей слабости рынка фьючерса на биткоин и вероятного отсутствия большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в понедельник, 26 ноября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 20 ноября, составила $156 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $10 млн.

Убывание бычьих позиций инвесторов более чем на 35% дает основание предполагать о среднесрочном понижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 22% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область поддержки 30% продавцов, размещена по ценовым отметкам 2939.81-2055.18.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5258.96–5856.68).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8462.74–8773.56.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает среднесрочная область сопротивления 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 4169.40-4261.51.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанного ценового диапазона ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (4621.92-4710.03).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (4169.40-4261.51) на протяжении четверга, 29 ноября, ключевым ориентиром снижения выступает зона 8% продавцов (3808.98-3628.77).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 ноября 2018 года

EURUSD

В соответствии с предыдущим прогнозом было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (B), после завершения которой, мы увидели рост рынка в рамках нового восходящего импульса (С).

Сейчас построение импульсной волны находится в самом разгаре, поэтому сегодня ожидается продолжение подъёма валютной пары. Первая цель для рынка находится на уровне – 1.147, т.е. как минимум цена должна достичь уровня предыдущего максимума, который образовала волна (А). В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

GBPUSD

По-всей видимости, вчера рынок завершил построение длительной нисходящей коррекционной волны [x].

Скорее всего, на последнем участке мы видим построение начальной части нового восходящего тренда. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения.

USDJPY

Вчера рынок достаточно неожиданно начал двигаться в нисходящем направлении. Вполне вероятно, что происходит развитие коррекционной волны (4), которая вполне может принять форму треугольника.

Отметим, что коррекция (4) должна завершиться выше окончания импульсной волны (1), поэтому сегодня ожидается движение цены в форме бокового флэта.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30 ноября 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части новой восходящей волны.

Скорее всего, сейчас мы видим построение импульса (С), в рамках которого валютная пара поднимется как минимум к уровню предыдущего максимума, который образовала волна (А), т.е. к уровню – 1.147. Таким образом, сегодня рекомендуется рассматривать покупки.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках заключительной части нисходящей волны (Z) of [X]. Вполне вероятно, что её заключительная часть принимает форму двойного зигзага [y]. Таким образом, в ближайшее время возможно небольшое снижение.

Однако следует отметить, что текущая ситуация очень сложна для прогнозирования, рынок практически топчется на месте, поэтому рекомендуется воздержаться от принятия торговых решений до выхода из бокового флэта.

USDJPY

Валютная пара продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [C]. В настоящий момент мы, скорее всего, видим развитие боковой коррекционной волны (4), которая вполне может принять форму горизонтального треугольника.

Поэтому в ближайшее время ожидается формирование бокового флэта. Рекомендуется искать точки для открытия длинных позиций на окончании волны (4).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 30.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P 500 биржи CME Group уменьшились на 1%.

Общие вложения денежных средств в S&P 500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 145 млрд 836 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 9%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $67 млрд 792 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 3%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера опционов (2615.36).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $1 млрд 71 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень поддержки.

Уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации месячный опционных контрактов (2740.00) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров, а также прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $517 млн.

При пробое и закреплении выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 2846.36.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на недельный баланс маркетмейкера (2705.00), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 30 ноября.

Расположение по обозначенным котировкам уровня лимитных ордеров на покупку дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.

При закреплении ниже уровня недельного баланса вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% покупателей (2691.81-2685.74).

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 8% покупателей, расположенная в ценовом диапазоне 2745.72-2757.62.

Дополнительно усиливают зону сопротивления 8% покупателей близкое расположение страйка месячной зоны сопротивления хеджеров (2750.00), а также уровня опционного баланса дня (2744.45).

Последующей целью роста на последний рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который расположен по ценовой отметке 2774.86.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Джером Пауэлл успокаивает рынки

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Уходящую неделю, да и месяц в целом, смело можно назвать бенефисом главы ФРС – Джерома Пауэлла, который произнес эпическую речь на встрече в экономическом клубе Нью-Йорка, что стало первым громким заявлением главы ФРС после его вступления в должность, в январе 2018 года.

До этого момента, Пауэлл, в отличие от своих предшественников, Джанет Йеллен и Бена Бернанке, в медийной сфере ничем примечательным не отличался. Возможно, это было вызвано тем, что до сего момента он действовал в направлении принятом уже до него, и ему не приходилось управлять Федеральным Резервом во время шторма и радикальных решений.

Возможно, он сам не стремился к большей открытости, стараясь действовать по принципу: - не буди лихо, пока оно тихо. Я даже стал забывать о том, что у ФРС существует председатель, но пришло время, и Пауэл засиял всеми красками американского доллара.

Формально речь главы ФРС была посвящена выходу в свет новых отчетов по анализу финансовой стабильности, которые теперь будут выходить регулярно, в рамках концепции коммуникации между Федеральным Резервом и публикой, но также преследовала своей целью подбодрить инвесторов, которые по результатам текущего года заметно приуныли.

Начав ретроспективой со времен Великой депрессии, Пауэлл закончил спич анализом текущей ситуации и перспективами американской экономики. Следует признать, что Америке и руководству ФРС, стоявшему во главе текущего восстановления, действительно есть чем гордиться.

Десятилетний период с момента начала кризиса 2008 года США заканчивают экономическим ростом 3% в год, самой низкой за пол столетия безработицей, и инфляцией в 2%, т.е. на уровне целей установленных законом о Федеральном Резерве.

При этом, по моему мнению, одна из основных мыслей, которую Пауэлл хотел донести до инвесторов, заключалась в том, что, несмотря на снижение рынков, наблюдаемое в четвертом квартале текущего года, это временное явление. Следовательно, текущую коррекцию активов можно использовать для покупок, не опасаясь при этом высоких цен. Ниже я приведу цитату из речи Джерома Пауэлла.

Рис.1: Соотношение цены к прибыли на акцию в структуре S&P500. Источник ФРС США

«Класс активов, который получает наибольшее внимание изо дня в день - это конечно же, фондовый рынок. Сегодня цены на рынке акций в целом согласуются с историческими ориентирами, такими как форвардные отношения цены к прибыли (рис.1).

Важно различать волатильность рынка и события, которые угрожают финансовой стабильности. Большое, устойчивое снижение цен на акции может оказать понижательное давление на расходы и уверенность. Однако, с точки зрения финансовой стабильности, сегодня мы не видим опасных излишеств на фондовом рынке».

Как можно видеть из диаграммы 1, соотношение цены к прибыли акции, сейчас довольно привлекательно и действительно находится на средних исторических значениях. В особенности, если сравнивать текущий период с периодом, предшествующим краху пузыря в секторе высокотехнологичных компаний, в так называемом сектореdot com «.com».

Как следует из заявлений Джерома Пауэлла, повышение волатильности рынков не более чем временное явление. Однако я бы не был столь оптимистичен, по крайней мере, до тех пор, пока волатильность не вернется к среднестатистической норме (рис.2). Глядя на недельную диаграмму, любой мало-мальски грамотный технический аналитик скажет, что сейчас скорее можно говорить о продолжении роста, а не о снижении волатильности.

Рис.2: Индекс страха – VIX. Источник StockCharts.com

Некоторые опасения у главы ФРС вызывает высокая закредитованность корпораций. Во II квартале 2018 года, доля корпоративного долга вплотную приблизилась к уровню 2008 года, но еще не достигло уровней конца 80-х и 90-х годов.

Глава ФРС объяснил это кредитной экспансией последнего десятилетия, что видимо должно успокоить инвесторов. Но наибольшее беспокойство у Джерома Пауэлла вызывают компании, работающие с высоким уровнем кредитного плеча, которые увеличили свои долговые нагрузки более всего.

Кроме этого, по мнению ФРС, ухудшилось качество гарантий, а кредитное плечо, используемое этими фирмами, увеличилось до уровней превышающих показатели 2008 года. Таким компаниям, в случае ухудшений условий их бизнеса, это грозит резким падением цен активов и возможным банкротством,.

С точки зрения трейдера и инвестора, речам чиновника такого класса следует придавать повышенное внимание, глядя даже не на то, о чем они говорят, а на то, как на это отреагируют рынки. Для нас важен не смысл их речей, а действие. Мы можем сколь угодно считать их речи важными, или наоборот не имеющими значения, но рынки могут думать совсем по другому.

В контексте выступления Джерома Пауэлла, а также опубликованных вчера протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, интересно наблюдать за динамикой фондовых индексов, на которую накладывается такое специфическое явление как «предрождественское ралли», когда в период ноября – декабря наблюдается сезонный рост фондовых индексов. Если в среду рынки активно росли, то уже в четверг их рост заметно замедлился, что говорит о замедлении импульса вызванного речью главы ФРС.

Сегодня последний день ноября, и у рынков остается чуть более трех недель, для того чтобы исправить ситуацию текущего года, и порадовать инвесторов профитом. В этом смысле с продажей фондовых индексов нужно быть предельно аккуратным, мало ли, что взбредет в голову американской публике. Поэтому действуем согласно простым принципам. Продаем - слабейшего, покупаем - сильнейшего.

Среди слабейших индексов, я бы рекомендовал обратить внимание на индекс Nasdaq100 (рис.3), именно там сейчас есть подходящая техническая ситуация для открытия короткой позиции.

Рис.3: Индекс Nasdaq100 CFD

Как видно из диаграммы стоимость индекса в октябре и ноябре активно снижалась, однако во второй половине месяца индекс претерпел коррекцию, достигнув мощной зоны сопротивления 38.2% + 4/8, от которой можно ожидать разворот, что и было использовано мной для входа в позицию.

В этом случае цели снижения можно предположить на отметке 6100, а стоп ордер расположить за уровнем сопротивления 61.8% + 6/8 или 7200. При этом трейдерам в любом случае необходимо дождаться сигналов на продажу сгенерированных системой и соблюдать допустимые риски, которые в общем случае не должны превышать более 1% от суммы депозита на открытую позицию. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик брокерской компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 03.12.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 48%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $166млрд672млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 48%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $8млрд537млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 3% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 47% покупателей и 53% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1487).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по данной ценовой отметке дополнительно усиливает уровень наибольшей чистой прибыли продавца долгосрочных финансовых страховок на фьючерс.

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному опционному уровню по ценовой отметке 1.1639, на котором расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом свыше $624 млн.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает прирост активности по месячным Put-контрактам общим объемом $197, который располагается по котировке 1.1249.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.1186).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% покупателей (1.3172-1.3128).

В случае пробоя зоны 2% покупателей стоит ожидать снижения к недельному уровню начала убытка маркетмейкера (1.1257).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 03 декабря, выступает зона опционного баланса дня, которая располагается по ценовым отметкам 1.1404-1.1408.

Расположение диапазона баланса дня (1.1404-1.1408) внутри зоны 6% покупателей (1.1404-1.1413) дополнительно его усиливает.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному балансу маркетмейкера (1.1437).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках достаточно сложного участка. В настоящий момент будущие движения цены трудно прогнозируемы. Можно предположить, что сейчас мы видим развитие начальной части двойного зигзага, в рамках которой формируется волна (y).

После завершения небольшой локальной коррекции В of (y), рост цены продолжится в направлении уровня – 1.147. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекционной волны [x], финальная часть которой принимает форму очень сложного двойного зигзага.

Сегодня и завтра возможно небольшое локальное снижение рынка в составе волны [y] к уровню 1.269, т.е. к уровню предыдущего минимума, который образовала волна (y). Затем ожидается разворот цены и начало нового восходящего движения. В текущей ситуации рекомендуется воздержаться от принятия торговых решений.

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках боковой коррекционной волны (4), которая, согласно текущим предположениям, принимает форму треугольника. Скорее всего, сегодня движение рынка в этой волне будет продолжено, поэтому трендовых движений не ожидается.

Возможно открытие длинных позиций на окончании коррекционной волны (4), с целью взять движение в рамках восходящего импульса (5).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок медленно продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя зигзаг A-B-C of (y). Скорее всего, сегодня рост цены будет продолжен в рамках восходящего импульса C of (y).

Целевая зона находится на уровне – 1. 147, т.е. в районе предыдущего максимума, который образовала волна (w). В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

GBPUSD

Рынок приблизился к красной горизонтальной линии, которая указывала целевую зону для цены. Судя по пропорциям и по величине нисходящей коррекционной волны (z) of [x], она вполне может быть полностью завершённой.

Если предположение верно, то в ближайшее время мы увидим рост рынка в рамках нового восходящего импульса. Следует отметить, что даже если мы не увидим подъём цены прямо сейчас, в любом случае, рынок близок к развороту. Поэтому, так или иначе, вскоре мы увидим рост валютной пары.

USDJPY

По-всей видимости, предыдущий вариант с восходящим импульсом потерял свою актуальность. Ценовое движение трансформировалось в коррекционное.

Вполне вероятно, что сейчас мы видим развитие финальной части сходящегося горизонтального треугольника. Поэтому сейчас возможно снижение в рамках зигзага [e], как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

 

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает находиться в сложной коррекционной фазе. Следует учитывать, что в настоящий момент ценовые движения сложно прогнозируемы, поэтому торговать следует очень осторожно. Предполагается, что мы видим развитие финального нисходящего зигзага (Z) в настоящий момент.

Волна (X) приняла форму сложной двойной тройки. Таким образом, сегодня и в ближайшие дни возможно снижение рынка в направлении уровня предыдущего минимума, который образовала волна (y).

GBPUSD

Вполне вероятно, что валютная пара формирует финальную часть нисходящего двойного зигзага wxy. В настоящий момент подходит к завершению нисходящий импульс [c] of y. Сегодня возможно небольшое снижение к уровню -1.263.

На этом уровне величина волны [c] of y будет равна волне [a] of y. Эти волны могут быть равны, т.к. действующие волны в зигзагах часто стремятся к равенству.

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны ХХ, которая принимает форму сходящегося горизонтального треугольника.

В настоящий момент, по всей видимости, формируется его заключительная часть, нисходящий зигзаг [e]. Таким образом, сегодня ожидается продолжение снижения в рамках небольшого импульса 5. Затем возможен рост рынка.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 05.12.2018

По состоянию на 27 ноября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на британский фунт составили $45 млрд 766 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 1%. Это говорит о слабости медвежьего нисходящего движения по GBPUSD за последний опционный месяц.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 10%. Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 666 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о восходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок кабеля на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 43% покупателей и 57% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.2992.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3372.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.2581), который дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост общим объемом $55 млн.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.2486).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 16% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1.2623-1.2592.

Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (1.2588) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 8% продавцов (1.2759-1.2774), которая дополнительно усиливается уровнем опционного баланса дня (1.2780).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному балансу маркетмейкера (1.2943), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 16% продавцов, последующей целью снижения выступает уровень страйка мнедельной области поддержки хеджеров (1.2543).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 06.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 20%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $153 млрд 67 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 44%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $2 млрд 807 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 23%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 51% покупателей и 49% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1225.00.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1179.75).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1258.59).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1276.27.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% покупателей (1229.86-1228.18).

Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (1230.00) выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% покупателей.

Последующей поддержкой выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров (1225.00).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1245.13-1248.54.

Расположение внутри зоны 8% покупателей недельного уровня убытка маркетмейкера (1245.30) дополнительно усиливает рассматриваемую зону сопротивления.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 6 декабря 2018 года

EURUSD

По-всей видимости, рынок продолжает формировать финальную часть нисходящего тройного зигзага [x], в составе которого происходит развитие волны (z). Эта волна, скорее всего, примет форму простого нисходящего зигзага.

Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть небольшую восходящую коррекцию, затем снижение продолжится к нижней границе красного канала.

GBPUSD

Мы видим разметку часового графика. По-всей видимости, был почти построен нисходящий зигзаг (A)-(B)-(C). Скорее всего, сейчас происходит развитие волны (С), которая принимает форму конечного диагональника.

Таким образом, после развития небольшой восходящей коррекции, мы можем увидеть финальное движение рынка в зигзаге 5. Примерная структура возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Точно в соответствии с предыдущим обзором, рынок сформировал нисходящую импульсную волну 5. Сейчас импульс (C) of [e] выглядит полностью завершённым.

Поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках новой восходящей волны. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 07.12.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (102.15-127.75). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.78-255.38).

Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 8% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 74.60-69.61.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

Ближайшей областью сопротивления на пятницу 7 декабря выступает зона 6% продавцов (84.50-87.00).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 6% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к зоне 4% продавцов (96.97-99.39).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжил формирование сложной коррекционной волны (x), которая, возможно, была завершена. Таким образом, в ближайшее время есть вероятность продолжения снижения в рамках нового нисходящего зигзага (z).

Однако рассматривать открытие коротких позиций в текущей ситуации не следует, т.к. существует альтернативный вариант движения цены, согласно которому формирование волны (x) ещё продолжится в форме треугольника. Т.е. мы можем увидеть продолжение сложного бокового флэта. Таким образом, лучше всего наблюдать за рынком «со стороны».

GBPUSD

Продолжается развитие конечного диагональника (C). Скорее всего, вчера было завершено построение восходящей коррекции 4, после чего возможно снижение в рамках нисходящей волны 5, которая может принять форму зигзага, т.к. все действующие волны конечных диагональников являются зигзагами. В связи с этим, сегодня вероятно снижение.

USDJPY

В связи с тем, что вчера был обновлён предыдущий минимум, структура треугольника была расширена. Предполагается, что сейчас мы видим лишь развитие восходящей коррекционной волны [d], после завершения которой, снижение ещё продолжится в волне [e].

В текущей ситуации допустимо рассмотреть открытие длинных позиций, т.к. в любом случае, сегодня ожидается рост в рамках волны [d].

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 07.12.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (102.15-127.75). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.78-255.38).

Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 8% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 74.60-69.61.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

Ближайшей областью сопротивления на пятницу 7 декабря выступает зона 6% продавцов (84.50-87.00).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 6% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к зоне 4% продавцов (96.97-99.39).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжил формирование сложной коррекционной волны (x), которая, возможно, была завершена. Таким образом, в ближайшее время есть вероятность продолжения снижения в рамках нового нисходящего зигзага (z).

Однако рассматривать открытие коротких позиций в текущей ситуации не следует, т.к. существует альтернативный вариант движения цены, согласно которому формирование волны (x) ещё продолжится в форме треугольника. Т.е. мы можем увидеть продолжение сложного бокового флэта. Таким образом, лучше всего наблюдать за рынком «со стороны».

GBPUSD

Продолжается развитие конечного диагональника (C). Скорее всего, вчера было завершено построение восходящей коррекции 4, после чего возможно снижение в рамках нисходящей волны 5, которая может принять форму зигзага, т.к. все действующие волны конечных диагональников являются зигзагами. В связи с этим, сегодня вероятно снижение.

USDJPY

В связи с тем, что вчера был обновлён предыдущий минимум, структура треугольника была расширена. Предполагается, что сейчас мы видим лишь развитие восходящей коррекционной волны [d], после завершения которой, снижение ещё продолжится в волне [e].

В текущей ситуации допустимо рассмотреть открытие длинных позиций, т.к. в любом случае, сегодня ожидается рост в рамках волны [d].

Роман Онегин, аналитик компании MTrading